经过一段时间的思考，莫雯雯觉得“神君”的回撤率之所以远远高于“神手小白”，主要是因为前期为了构建所谓的“精细结构”，而提前布局，构建所付出的成本。

在构建结构后，割韭菜没有成功，虽然这种概率远远小于成功割韭菜的概率，但为了控制风险必须策略性的撤退。

策略的撤退就意味着，有的时候能够达到盈亏平衡的撤退，而有的时候则等同于止损离场，亏损撤离。

如此一来，神君的平均收益回撤率，便远高于“神手小白”的回撤率。

但综合收益、获胜概率、交易机会、回撤比率等综合因素来看，“神君”的综合表现，还是要比“神手小白”更加的良好。

当然，前提便是要承受更大幅度的收益回撤。如果能够接受这一点，那么从长期而言，神君的平均综合表现，确实碾压了神手小白的表现。

……

“原来是这么回事啊。”莫雯雯看着巨大的高清交易屏幕，若有所思的点燃了一支香烟。

再后来，莫雯雯经过持续的钻研与对比，又发现了一些神君的特点。

由于“神君”系统的基本算法中，应用了基于“隐马尔科夫链”的算法模型。而“隐马”算法本身便更适合于较短的时间周期。

沈家公司更是将这一算法推向了极端。他们的高频量化投资交易公司——“雯峰科技”，便主要应用的是这套核心算法。

所以神君系统另一个巨大的特点便是，时间周期越短，准确率越高。

这种系统开发的思路和神手小白相比，完全不同。

……

神手小白当年研发的初始算法，是基于最大熵原理项下的策略进化的思路。并没有应用初始的预测分析模型。

所谓的熵，就可以简单的理解成事物混乱的平均程度。

比如一杯水里放了一块冰糖，一开始冰糖没有融化，那么这种状态，这杯水是有序的，混乱度是低的，因为水是水，冰糖是冰糖。二者分界非常清楚，所以熵值很低。

随着冰糖融化于水，水不再是水，冰糖不再是冰糖，此刻杯子里水分子与糖分子都混在了一起，所以它的秩序是混乱的，边界是不好区分的，那么这杯糖水的熵值就变得很大。

而所谓的最大熵原理，可以简单的理解成价格变化的各种可能性的初始概率都为50%，所有情况出现的几率都是相等的，约等于随机的出现的。那么这种状态下，价格系统的熵值是最大的。

在价格的熵值最大，各种变化可能性都是相等的情况下，神手小白开始执行既定的策略。而在无数遍的测试学习，自我迭代的进化过程中，神手小白则发展出来了一套操作策略，在这样的操作策略下，可以获得价格连续变化过程中，连续概率最大、综合收益最大、平均回撤最小的效果。

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而神君系统则完全不同，一开始它便没有假设价格处于最大熵的理想状态。而是基于“隐马尔科夫链”的算法模型，在海量数据里去计算，得到一些初始的概率，再利用这些概率去推测，价格背后隐藏因素所处的概率状态。

然后再通过迭代进化与主动构建的方法，去进一步提高成功的概率。然后在这些概率的基础上，再建立有效的操作策略。

这与“神手小白”的出发点是完全不同的。

而“隐马”算法本身就有一个特点属性，时间越短概率越高，时间周期过长，模型的概率反而会越低。

虽然“神君”经过数千代的进化，早已摆脱了“隐马”的高频属性。但由于“隐马”毕竟是神君的基础算法，所以神君也多少的带上了这个特点。

在构建“精细结构”的过程中，时间越短，神君系统的收益率越高，回撤率越小。反之亦然。