这家量化型投资公司所应用的策略，是典型的趋势追踪策略，也就是业内着名的cta策略。

这家公司通过对主要金融市场的技术指标进行量化统计，然后在一些超过51%的概率的指标信号发生时，计算机自动下单，然后一直持有等待趋势发生，如果趋势不发生，那么公司的计算机则会在头寸亏损3%的点位上止损离场。

如果趋势发生了，公司则一直持有，直到卖出信号产生。

公司的量化策略有一个高大上的名字“三层信号过滤交易系统”。

简单来说，就是用价格、均线系统配合成交量的变化情况，通过一些较为复杂的统计算法，形成一些概率性的买卖信号，在长期的层面上，形成正向的预期收益。然后则是通过计算机的量化策略，对他们的交易系统严格的执行。

就是这样的基于技术分析的量化策略，皮尔斯柯尼持续15年都取得了超越市场平均水平的收益，也算是市场中的一个小小传奇。

但是就在最近一段时间，这家公司在一些外汇业务上，量化策略的成功概率突然下降了一些，似乎市场的状态出现了一些变化。

尤其是在15分钟的时间周期里，符合公司量化策略的信号突然增加了不少，而公司的计算机毫无例外的依据这些指标信号，进行了开仓交易。

但这些信号大部分都在不久后便发生了反转。公司所期待的趋势并没有持续出现，价格只朝着有利的方向持续了半个多小时，上涨了不到2%，便开始调头向下，最终达到了公司模型的止损点。

于是公司计算机毫无例外的，对这笔交易进行了严格的止损。这笔交易便就这样在一个多小时内结束了。

不过公司并不在意，这只是他们每天数千笔交易中的一笔而已，对公司整体业绩并没有太大的影响。

由于最近这种虚假信号产生的比较频繁，导致公司在这个特定市场的指标信号成功率下降了不少，也亏损了一些钱。

公司的风险团队也注意到了这个情况，经过他们慎重评估，发现这种情况只是出现在这个特定的外汇品种里，其他的投资都还在赚钱。

风险团队认为这是个别的市场波动性产生的影响，对公司整体量化策略的有效性不构成重大影响。所以他们减少了这个货币产品的交易，然后继续使用着他们现有的量化策略。

……

但是他们不知道的是，就在这段时间里，沈家公司的神君系统通过海量的交易数据，通过复杂的算法，在不停的探测这个市场的主流策略。

经过大量的数据学习，神君系统得出结论，这个货币产品的交易数据的精细结构中，最容易出现，且概率最高的精细结构是燕尾型的模式。

可见这个特点市场中，主流的策略模式很有可能是特定的几种。比如双底形态+均线突破策略、或者相差4倍时间周期的均线交叉策略、或者成交量出现双浪结构并逐级放大+价格平台突破策略等等等等。

神君通过对各项数据的分析，探测出了可能存在的主流策略模式后，便开始了构建结构的相关操作。