佛陀成道的最初两年中，舍利弗和目犍就皈依佛陀，从他们皈依佛陀起，目犍连就站在佛陀的左面，舍利弗则站在佛陀的右面。除了他们到别的地方去弘化，就一直不曾离开过佛陀。舍利弗随佛陀出家半个月后才尽诸结漏，断除烦恼，而目犍连只用七天的时间，即尽结漏，现神通力，证得阿罗汉的神通智波罗蜜。

佛陀的比丘弟子中，有神通的弟子非常多，而目犍连被推为神通第一。目犍连尊者，在佛陀的僧团中，也是最活跃的人物，别人做不到的，他都能做到；别人所不能到的地方，他都能到。但是目犍连常为俗事打抱不平。

有一次，佛陀祖国的都城迦毗罗卫城，遭到桥萨弥罗国的琉璃王的侵略，佛陀起初也曾为爱国的热忱所动，想为祖国出力帮忙，佛陀曾三次坐在路上阻拦琉璃王的大军，但琉璃王逢到佛陀，虽然每次回军，但侵略的恨心绐终没有息灭。佛陀知道因果业报的道理，尽了爱国的心后，就只有由他去。可是，目犍连尊者的神通还不能了解到无尽的业报，他得悉琉璃王大军包围了迦毗罗卫城的消息以后，很激动的对佛陀禀告道“佛陀！迦毗罗卫城受到琉璃王的侵略，我们应该出力帮忙。”

佛陀注视了目犍连一会，就用慈和的口吻回答道“目犍连！释迦族中受宿世的罪业之报，这是共业所感，你不能为他们代受！他们不忏悔罪业，一味骄横，不改往修来，腐蚀了的房屋，终要倒下来的！”目犍连尊者听了佛陀的话后，他虽然知道这是事实，但他又想到了他的神通，他想以神通来营救城中的人民。琉璃王派百万大军围困住迦毗罗卫城，水泄不通，什么人都无法通行。

唯有目犍连能用神通腾空飞入城中。目犍连进入城内，在释迦族中找了五百位优秀的人，他升空用钵把他们摄装起来，再由空中飞出。出城后，目犍连到了平安地带，打开手中捧着的钵，想放出五百位释迦族幸存者，哪知不看则已，一看之下，目犍连大惊起来，原来钵中藏着的五百人都化为血水了！目犍连尊者到这时候，才完全觉悟到佛陀所说的因果法则不可违背，就算是有神通，也敌不过业力。

传闻目犍连有六大神通，天眼通，天耳通，他心通，宿命通，神境通，漏尽通。每每遇到阻碍，目犍连尊者是最反对妥协的人，他运用各种神通和敌人战斗。目犍连常与外道斗法，却从来没败过，但是佛陀经常呵斥有神通的弟子，因为神通对于生或死并无帮助。有一次目犍连在宣扬真理的途中，经过伊私阇梨山下，被当时的裸形外道看到，他们就从山上推下乱石想要击杀目犍连，乱石像雨点一般的落下，目犍连的肉身被打成肉泥。

比丘们心有不甘，大家集合起来请问佛陀，他们问道：“佛陀！目犍连尊者和舍利弗尊者，同是佛陀上座的弟子，他是一位那么了不起的人，佛陀到天宫为母说法，他曾受我们请求，到天宫去探望佛陀；他自己的母亲因毁谤三宝堕入地狱受苦，他也曾到地狱救母。他是这么一位轰轰烈烈有大神通的尊者，为什么他不用神通和外道对抗呢？至少，他为什么不躲避外道的那场暗算呢？”

佛陀很安详的告诉大家道“目犍连是我弟子中神通第一的弟子，他不是不能同外道对抗，而是因为有一次琉璃王侵略迦毘罗卫国时，他用神通救不了城中的人民，他知道神通敌不过业力，肉体是无常的，业报是要了结的，目犍连过去人生中，曾以捕鱼为业，不知有多少生命为他而死。你们不要难过，目犍连虽然辞世了，但真理是不会灭的！”

“诸比丘们，生死的问题，在觉悟之前是不成问题的。有生就有死，死也不必惊慌惧怕，要紧的是对于死前有无觉悟。只有目犍连尊者，亡身的时候并不迷茫，他勇于进入涅盘才是真正可贵之处，目犍连尊者为了宣传佛陀的教法而牺牲，这才是无限之美！”

“目犍连殉教的时候，并不是他不知道预防，他有那么多大神通，他可以保卫自己不死，但这不是合适的方法。修行的人不可违背因果法则，目犍连曾在因中捕鱼，捕鱼杀生的业就要了结。而且，目犍连早就发愿要把他的生命献给真理，现实满足了他的愿望，他不惧怕入灭，我的弟子如果都能有目犍连牺牲殉教的精神，佛法就肯定能更加发扬广大，诸比丘们！你们应该效法目犍连尊者！……”